300etf期权合约代码是多少？300ETF期权怎么选择合约？

沪深300股指期权合约交易代码为IO合约差价，沪深300股指期权合约权利金报价单位为点，合约乘数为每点100元人民币，执行方式为欧式，到期时采用现金交割方式，那么300ETF期权合约代码是多少呢？以上素材来源于：财顺爷爷

300etf期权合约代码是多少合约差价？

沪深300股指期权的期权合约代码：举个例子如IO1912-C-2500，其中IO表示的就是沪深300指数合约差价。1912表示的就是2019年12月到期的期权。C表示期权合约的类型：C是看涨期权，P是看跌期权。2500表示期权的行权价格。

300ETF期权怎么选择合约合约差价？

300etf标的的涨跌，这个是影响内在价值涨跌的合约差价。

假设300etf指数价格，现在是3.0元，那认购2.900合约的内在价值1000元，当300etf指数往上涨，涨到了3.1元为止，那内在价值则为 3.100-2.900=0.2000元，即2000元的内在价值合约差价。 上涨了1000元。这个就是标的涨跌，影响合约价格的。

300ETF期权合约交易策略

买入宽跨式组合策略，就是投资者买入一样数量的，相同标的物，到期日也相同，就是行权价不同的看涨期权和看跌期权组成合约差价。此组合类似于买入跨式组合，二者均属于做多波动率策略(认为波动率会上升)，但该组合比买入跨式成本低，需在更大波动时才能获利。投资者认为未来行情能上涨或下跌到某个区间以外，可以买入宽跨式组合。